Métodos de econometría

Se aborda el tema de la inferencia en modelos econométricos a partir del modelo de regresión simple para más adelante plantearse la generalización al modelo uniecuacional con k variables explicativas. Se presenta una nueva filosofía de entender la estrategia del aprendizaje de la econometría. Contiene: Relaciones entre dos variables -- Otros aspectos de las relaciones entre dos variables -- La ecuación lineal de k variables -- Contrastes de errores de especificación de la ecuación lineal de k variables -- Máxima verosimilitud (MV), mínimos cuadrados generalizados (MCG) y estimadores de variable instrumental (VI) -- Heteroscedasticidad y autocorrelación -- Modelos univariantes de serie temporales -- Modelos autorregresivos y con retardos distribuidos -- Modelos multiecuacionales -- Método generalizado de momentos -- Un smorgasbord de métodos intensivos de cálculo -- Datos de panel -- Modelos de variable discreta y variable dependiente limitada.