Métodos de econometría

Johnston, John,

Métodos de econometría - Barcelona, España : Ediciones Vicens Vives , 2001 - 590 p.

Se aborda el tema de la inferencia en modelos econométricos a partir del modelo de regresión simple para más adelante plantearse la generalización al modelo uniecuacional con k variables explicativas. Se presenta una nueva filosofía de entender la estrategia del aprendizaje de la econometría. Contiene: Relaciones entre dos variables -- Otros aspectos de las relaciones entre dos variables -- La ecuación lineal de k variables -- Contrastes de errores de especificación de la ecuación lineal de k variables -- Máxima verosimilitud (MV), mínimos cuadrados generalizados (MCG) y estimadores de variable instrumental (VI) -- Heteroscedasticidad y autocorrelación -- Modelos univariantes de serie temporales -- Modelos autorregresivos y con retardos distribuidos -- Modelos multiecuacionales -- Método generalizado de momentos -- Un smorgasbord de métodos intensivos de cálculo -- Datos de panel -- Modelos de variable discreta y variable dependiente limitada.

9788431661168


ECONOMETRIA
ECONOMIA
ANALISIS ECONOMETRICO
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ANALISIS ESTADISTICO

ECONOMIA Y COMERCIO

330.015 / J72 2001
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