000			01771nam a2200265Ia 4500
001			24477
020			_a9788431661168
041			_aspa
082			_a330.015 _bJ72 2001
100			_aJohnston, John, _eautor _922530
245		0	_aMétodos de econometría
260			_aBarcelona, España : _bEdiciones Vicens Vives , _c2001
300			_a590 p.
520			_aSe aborda el tema de la inferencia en modelos econométricos a partir del modelo de regresión simple para más adelante plantearse la generalización al modelo uniecuacional con k variables explicativas. Se presenta una nueva filosofía de entender la estrategia del aprendizaje de la econometría. Contiene: Relaciones entre dos variables -- Otros aspectos de las relaciones entre dos variables -- La ecuación lineal de k variables -- Contrastes de errores de especificación de la ecuación lineal de k variables -- Máxima verosimilitud (MV), mínimos cuadrados generalizados (MCG) y estimadores de variable instrumental (VI) -- Heteroscedasticidad y autocorrelación -- Modelos univariantes de serie temporales -- Modelos autorregresivos y con retardos distribuidos -- Modelos multiecuacionales -- Método generalizado de momentos -- Un smorgasbord de métodos intensivos de cálculo -- Datos de panel -- Modelos de variable discreta y variable dependiente limitada.
650			_aECONOMETRIA _940283
650			_aECONOMIA _9311
650			_aANALISIS ECONOMETRICO _943323
650			_aMODELOS ECONOMETRICOS _941074
650			_aANALISIS ESTADISTICO _942546
653			_aECONOMIA Y COMERCIO
700			_aDinardo, John, _ecoautor _922532
900			_aColección de Monografías _b2012-04-20 _cMonografías _dMonografías
942			_2ddc _cMONO
008			220629s9999 xx 000 0 und d
999			_c11298 _d11298