Modelos de tasas de interés en Chile : una revisión
Idioma: Español Detalles de publicación: : , 1999Descripción: p. 875-893Tema(s): En: Cuadernos de Economía v.36:no.108(1999:Ago.)Resumen: El trabajo se ocupa de un área específica de estudios de la Estructura Temporal de las Tasas de Interés ETTI, consistente en la modelación e interpretación del proceso estocástico que rige los rendimientos según su plazo al vencimiento, poniendo énfasis en el comportamiento de la varianza del proceso. Más precisamente el objetivo es la estimación econométrica de distintas especificaciones para las tasas de interés en varios vencimiento, puesto que el valor de los parámetros de esos procesos debe entregar antecedentes respecto a la naturaleza del mercado de renta fija en Chile.
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| Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Central | v.36:no.108(1999:Ago.) | Disponible | Biblioteca: B0109B | 8584 |
Informativo 0116
El trabajo se ocupa de un área específica de estudios de la Estructura Temporal de las Tasas de Interés ETTI, consistente en la modelación e interpretación del proceso estocástico que rige los rendimientos según su plazo al vencimiento, poniendo énfasis en el comportamiento de la varianza del proceso. Más precisamente el objetivo es la estimación econométrica de distintas especificaciones para las tasas de interés en varios vencimiento, puesto que el valor de los parámetros de esos procesos debe entregar antecedentes respecto a la naturaleza del mercado de renta fija en Chile.
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