Time series analysis
- Nueva Jersey, Estados Unidos : Princeton University Press, 1994
- 799 p.
Incluye Indice.
El libro sintetiza los cambios en la manera que los investigadores analizan series de tiempo económicas y financieras, y los hace accesibles a estudiantes. El autor proporciona los primeros tratamientos adecuados a libros de textos de innovaciones importantes tales como, autoregresiones del vector, método generalizado de momentos, las consecuencias económicas y estadísticas de las raíces de la unidad, las variaciones tiempo y los modelos no lineales de la serie de tiempo. Además, se presentan las herramientas básicas para analizar sistemas dinámicos de una manera que integre teoría económica con las dificultades prácticas de analizar y de interpretar datos del mundo real.