TY  - BOOK
AU  - Johnston, John,
AU  - Dinardo, John,
TI  - Métodos de econometría
SN  - 9788431661168
U1  - 330.015 
PY  - 2001///
CY  - Barcelona, España
PB  - Ediciones Vicens Vives
KW  - ECONOMETRIA
KW  - ECONOMIA
KW  - ANALISIS ECONOMETRICO
KW  - MODELOS ECONOMETRICOS
KW  - ANALISIS ESTADISTICO
KW  - ECONOMIA Y COMERCIO
N2  - Se aborda el tema de la inferencia en modelos econométricos a partir del modelo de regresión simple para más adelante plantearse la generalización al modelo uniecuacional con k variables explicativas. Se presenta una nueva filosofía de entender la estrategia del aprendizaje de la econometría. Contiene: Relaciones entre dos variables -- Otros aspectos de las relaciones entre dos variables -- La ecuación lineal de k variables -- Contrastes de errores de especificación de la ecuación lineal de k variables -- Máxima verosimilitud (MV), mínimos cuadrados generalizados (MCG) y estimadores de variable instrumental (VI) -- Heteroscedasticidad y autocorrelación -- Modelos univariantes de serie temporales -- Modelos autorregresivos y con retardos distribuidos -- Modelos multiecuacionales -- Método generalizado de momentos -- Un smorgasbord de métodos intensivos de cálculo -- Datos de panel -- Modelos de variable discreta y variable dependiente limitada.
ER  -