Forecasting, structural time series models and the kalman filter.
Idioma: Inglés Detalles de publicación: Inglaterra : Cambrigde University Press, 2001Descripción: 554 pISBN:- 0-521-32196-4
- 519.5 H341
Monografías
| Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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| Biblioteca Central | 519.5 H341 | c.1 | Disponible | Biblioteca: B0602B | 13395 |
Incluye Indice y Referencias Bibliográficas.
El libro proporciona una síntesis de conceptos y materias que aparecen ordinariamente por separado en la serie de tiempo y literatura de la econometría, presentando una revisión de conceptos teóricos y aplicados. Desde un punto de vista técnico, los modelos del espacio del estado y el Filtro de Kalman juegan un papel dominante en el tratamiento estadístico de la serie de tiempo estructural. Esta técnica fue desarrollada en la ingeniería de control pero está llegando a ser originalmente cada vez más importante en la investigación de la economía y de operaciones. El libro se refiere sobre todo a modelar serie de tiempo económica y social y a tratar los problemas especiales que el tratamiento de tal serie se presenta.
Extranet No. 009
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