Modelos de predicción para la inflación de Chile
Idioma: Español Detalles de publicación: : , 2010, Ago.Descripción: 16 pTema(s): Recursos en línea: En: Documento de Trabajo. CChC no.61(2010:Ago.)Resumen: Se estima un set de modelos de series de tiempo multiariadas y se contrasta la precisión y estabilidad predictiva de cada modelo. Para ello, se basa en la raíz del errror cuadrático medio y en el test de Giacomini & White (2006). El análisis considera un período muestral que abarca desde enero de 1986 hasta mayo de 2010. Los modelos propuestos se basan en la curva de Phillips para replicar el comportamiento de la inflación y su relación con la brecha del producto y otras variables de precios externos, que capturen los posibles shocks de oferta a los cuales está sujeta dicha curva.Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Biblioteca Central | no.61(2010:Ago.) | Disponible | Biblioteca: B0109C | 25093 |
Se estima un set de modelos de series de tiempo multiariadas y se contrasta la precisión y estabilidad predictiva de cada modelo. Para ello, se basa en la raíz del errror cuadrático medio y en el test de Giacomini & White (2006). El análisis considera un período muestral que abarca desde enero de 1986 hasta mayo de 2010. Los modelos propuestos se basan en la curva de Phillips para replicar el comportamiento de la inflación y su relación con la brecha del producto y otras variables de precios externos, que capturen los posibles shocks de oferta a los cuales está sujeta dicha curva.
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