Extreme value theory and value at risk
Idioma: Inglés Detalles de publicación: : , 2003, marzoDescripción: 24 pTema(s): En: Documentos de Trabajo. Serie Economía. Universidad de Chile no.154(2003:Mar.)Resumen: Análisis de la teoría de valor en el riesgo, como medida del cambio máximo de potencial en el valor de portafolios de activos financieros en un escenario dado; sitúandose en el mercado financiero chileno, se considera la teoría de riesgo extremo y los modelos tipo GARCH.
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| Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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| Biblioteca Central | no.154(2003:Mar.) | Disponible | Biblioteca: B0110C | 5663 |
Incluye bibliografía.
Análisis de la teoría de valor en el riesgo, como medida del cambio máximo de potencial en el valor de portafolios de activos financieros en un escenario dado; sitúandose en el mercado financiero chileno, se considera la teoría de riesgo extremo y los modelos tipo GARCH.
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