Persistent stochastic shocks in a new keynesian model with uncertainty
Kranz, Tobias,
Persistent stochastic shocks in a new keynesian model with uncertainty - Wiesbaden, Alemania : Springer, 2017 - 72 p.
El libro desarrolla paso a paso la derivación de un modelo DSGE que incluye una curva de oferta agregada (representada por una curva de Phillips neokeynesiana), una especificación de demanda agregada (o curva IS intertemporal) y una regla de política monetaria. A este sistema, se suman perturbaciones de costos, de demanda e incertidumbre. En particular, el shock de incertidumbre ingresa al modelo a través de la aproximación de Taylor de segundo orden. Se concluye que las tasas de interés establecidas por los bancos centrales, tienden a ser más bajas cuando la incertidumbre es considerada explícitamente en el modelo.
9783658156381
Macroeconomía
ECONOMIA
CICLOS ECONOMICOS
MODELOS ECONOMICOS
ECONOMIA Y COMERCIO
339.5 / K89 2017
Persistent stochastic shocks in a new keynesian model with uncertainty - Wiesbaden, Alemania : Springer, 2017 - 72 p.
El libro desarrolla paso a paso la derivación de un modelo DSGE que incluye una curva de oferta agregada (representada por una curva de Phillips neokeynesiana), una especificación de demanda agregada (o curva IS intertemporal) y una regla de política monetaria. A este sistema, se suman perturbaciones de costos, de demanda e incertidumbre. En particular, el shock de incertidumbre ingresa al modelo a través de la aproximación de Taylor de segundo orden. Se concluye que las tasas de interés establecidas por los bancos centrales, tienden a ser más bajas cuando la incertidumbre es considerada explícitamente en el modelo.
9783658156381
Macroeconomía
ECONOMIA
CICLOS ECONOMICOS
MODELOS ECONOMICOS
ECONOMIA Y COMERCIO
339.5 / K89 2017
